Risultato del calcolo del rischio

Nel seguente grafico viene riportato il capitale che la banca dovra' accantonare per 1€ prestato in base alla PD per grandi aziende (corporate) e PMI (classificate come SME Corporate oppure SME Retail):

Funzione di Ponderazione

Dal grafico si evince che, a parita' di Probabilita' di Insolvenza, la differenza va fatta sul tipo di classificazione dell' azienda coinvolta nel prestito bancario. Come gia' accennato, e' l' istituto di credito che decide questo tipo di classificazione. Comunque, benche' sia da aspettarsi una PD maggiore per PMI, non e' affatto detto che una banca 'preferisca' un proprio portfolio costituito da sole grandi aziende, visto il grosso rischio correlato alla poca diversificazione dei crediti (infatti a parita' di PD corrispondono a capitali da accantonare piu' grandi per grandi aziende). Pertanto e' da attendersi che i due effetti, quello del PD maggiore per le aziende piu' piccole e di una funzione di ponderazione meno severa per le stesse possano in parte compensarsi.